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新ルール後の初取組み

本日の上げはすごかったですね。というか、ここ最近は上下の振りが、NY含めてきついですね。
本日より先日取り決めたルールに従ってポジションとっていきたいと思います。ポジションとらないと、取れる利益も取れませんので。いつまでもビビってる場合じゃありません。ただ、慎重には行きたいと思いますが。ということで、富士火災海上とT&Dの組み合わせで、長期にわたって相関関係が強く、リスクが少ないと考えます。また、損切りラインも設定しましたので、その損金額を上回ったら即ポジション解消します。スタートダッシュできますように。

右の資産状況欄で取組中のチャートグラフがご覧いただけます。
また、損切りラインや相関係数(建日)は、取り引き履歴に記載しています。
建日信買銘柄建数建値終値信売銘柄建数建値終値含み損益
6/25001新日石10007706865002シェル70011511243-148,400
8/199984SoftBank100186218169437ドコモ1170100173300-7,800
8/298763富士海上1000299-8795T&D505800-±0

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日本とアメリカは対照的

アメリカの2QGDPが発表されました。前期比+3.3%と、速報値よりもかなり上方修正されてます。これにより、NYダウが今のところ上昇中。それにしても、サブプライムローンに始まって、この原油他物価高が続く中、アメリカの景気はよく持ちこたえてるどころか、一時的に上振れもしてる。それに対して日本ときたら、内閣府がことごとく景気減速を懸念すると発表した。この差はなんなのだろう。日経平均の出来高も低水準。株式も日本離れしているのか。あのバブル不景気で何を学んだのだろう。

建日信買銘柄建数建値終値信売銘柄建数建値終値含み損益
6/25001新日石10007706575002シェル70011511220-161,300
8/199984SoftBank100186217809437ドコモ1170100168100-6,200

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めぐりめぐって。。。

こんな経験ありますか?

利益確定タイミング
そろそろと思い確定したら、なんとますます株価上昇。取り損ねた!

損切りタイミング
もうやばいと思い切って損切りしたら、切り返して・・・

最近はこんなことばかりです。利幅取り損ねは、損ではないのでもったいないとは思いながらも、よしっと思えますが、損切り後の切り返しはがっくりきます。なので、たまに「今思ったことの反対をしよう」と。これであれば、さっきの話から回避できそうです。と言いたいところですが、結局結果だけ見ると、さっきと同じことをやっているに過ぎないので、意味なしです。さらにその反対をやれば。。。

建日信買銘柄建数建値終値信売銘柄建数建値終値含み損益
6/25001新日石10007706555002シェル70011511198-147,900
8/199984SoftBank100186218049437ドコモ1170100166900-2,600

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銘柄探しのツールを早く作らねば!

NYダウも日経平均も出入りが激しいこと。世界的な経済不安的に入っているので仕方がないか。こんなときこそのペアトレのはずが、いまだ暗く長いトンネルから脱出できず。。。

ぷにょさん、ご感想ありがとうございます。そうなんです、銘柄絞りに結構労力を要しそう。なんとか、良い取組みを早く探し出せるようなツールを完成させたいと思ってます。

建日信買銘柄建数建値終値信売銘柄建数建値終値含み損益
6/25001新日石10007706535002シェル70011511171-131,000
8/199984SoftBank100186217969437ドコモ1170100167200-3,700

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今後適用するペアトレルールの発表

今後の取組みルールをまとめてみようと思う。

取組み銘柄の探し方
基本は過去2年間のサヤの相関関係が0.7以上あること。
ただし、変動型の場合、過去3ヶ月の相関関係に置き換えて検討。
※もちろん、変動型の方がリスクが高くなる。

仕掛け時
基本は順張りで臨む。
サヤが25日移動平均ボリンジャーバンド±2σを戻る方向に跨いだ時をそのタイミングとする。

手仕舞い時
サヤが25日移動平均ボリンジャーバンド±σを乖離する方向に跨いだ時をそのタイミングとする。
※ケースバイケースで臨機応変に対応可

損切り時
取り組み資金の3%

上記のうち損切りルールは、絶対最初に設定した値を変更してはならないこととする。

今後、このルールに沿って取組み銘柄探しをし、ポジションをとっていきたいと思います。

建日信買銘柄建数建値終値信売銘柄建数建値終値含み損益
6/25001新日石10007706605002シェル70011511164-119,100
8/199984SoftBank100186218219437ドコモ1170100169300-3,300

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原油高のなぜ?

原油高になると決まって石油元売り会社が値を上げる。なぜだろう。値が上がると販売量が減って、利益減少になるような気がするのに。逆に、原油安になると、同じように株価も下げる。注目度だけなのだろうか。
しかし、将来を見据えたら、エネルギーは間違いなく原油ではなく、代替エネルギーに取って代わる。その頃までに、石油関連会社は必死に生き残り策を考案しなくてはならない。中東の産油国は、今オイルマネーでうはうはだが、いつか痛いしっぺ返しを食らうはず。

建日信買銘柄建数建値終値信売銘柄建数建値終値含み損益
6/25001新日石10007706535002シェル70011511161-124,000
8/199984SoftBank100186218129437ドコモ1170100167400-2,300

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やはり転換期!?

私の実感とみなさんからいただいたあたたかいコメントからも、やはりここ2、3ヶ月が転換期ではないかと思われます。2銘柄の相関係数を見るようになりましたが、わたしが随時ウォッチしている取組みでも、最近になって相関関係が崩れてきたものが多くあります。まぁ、いい方に崩れればいいのですが、実績から言えば、ことごとく裏目に出ています。日経平均やNYダウも方向性がなく、市場環境が不安定になっていたため、いままで相関関係が強かった同業者の間でも、明暗が分かれてきた感じです。こうなると、リスクが小さいと言われるペアトレも厳しいです。しかし、この厳しい時を耐えしのいでこそ、次の成長へと続くと思うので、なんとかがんばろうと思います。

建日信買銘柄建数建値終値信売銘柄建数建値終値含み損益
6/25001新日石10007706675002シェル70011511178-121,900
8/199984SoftBank100186218109437ドコモ1170100164800+100

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今後の投資スタイル

前にもお話ししたように、ある本を切っ掛けに、もう少し理論的に投資判断をしていこうと考えています。その判断材料としていつもアップしているサヤチャートにボリンジャーバンドを追加しました。また、まだ公表していませんが、標準偏差を用いた相関係数も適用して判断していきたいと思います。さらに、損切り条件、利益確定条件も前もって取り決めして進めればと考えます。具体的に述べるにはもう少し時間がかかりそうですが、近日中に宣言したいと思います。

建日信買銘柄建数建値終値信売銘柄建数建値終値含み損益
6/25001新日石10007706565002シェル70011511180-134,300
8/199984SoftBank100186218599437ドコモ1170100166600+3,500

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ツールの改修、第1段階終了 ボリンジャーバンドを表示

本日、利益幅は非常に小さいですが、ボリンジャーバンドの+ρを超えてきましたので、ここらが売り時と思い決済しました。代わって、「ソフトバンクとドコモ」の取組みを再度ポジション取りしてみました。反発を期待!

先週から改修していたツールですが、一応形が整いました。本日からアップするチャートは、期間が2年間でボリンジャーバンド付きとなります。

決済返売銘柄建数建値返値返買銘柄建数建値返値損益
8/199427イーアクセス358200610009437ドコモ1166400170100+4,700

建日信買銘柄建数建値終値信売銘柄建数建値終値含み損益
6/25001新日石10007706485002シェル70011511178-140,900
8/199984SoftBank1001862-9437ドコモ1170100-±0

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久々のアップ

久々のアップトなりますが、持ち株状況に劇的変化はありませんでした。どちらも多少損金圧縮ってところです。
前回ツール改修をしてますとお伝えしましたが、まだ道半ばです。もうしばらくかかりそうです。興味のある方は、もう少しお待ちください。

日曜日まで分刻みの余暇スケジュールをこなしていたので、疲れがたまりきっています。ってことは、余暇とは言わない?

建日信買銘柄建数建値終値信売銘柄建数建値終値含み損益
6/25001新日石10007706535002シェル70011511186-141,500
7/299427イーアクセス358200599009437ドコモ1166400176000-4,500

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ツール作成にしばらく時間がかかりそう

ある本を元に今まで使っていた自作ツールを改良しようと思う。少し時間がかかりそうだ。しかし、この作業をやらないと新たなスタートが切れない。なるべく早期に仕上げたいところだ。
また、明日からしばらく盆休みをとります。次更新できるのは来週になる予定。それまで、持ち株はそのままです。多少なりとも改善していますように。

建日信買銘柄建数建値終値信売銘柄建数建値終値含み損益
6/25001新日石10007706375002シェル70011511219-180,600
7/299427イーアクセス358200585009437ドコモ1166400174100-6,800

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ペアトレを成功させるべく勉強開始!

最近の市場動向は、よくわからん。NYダウは上げ下げの値幅が大きすぎで、???だらけ。また、ここにきてWTIが大幅下げで、一時114ドル台まで到達。このまま本当に収まるのだろうか。と、いろいろ詮索しても、所詮素人。経済に明るいにこしたことはないが、ペアトレにはそんな事関係ないと、ある本と出会って改めて思った。
そこで、これからペアトレをもっと勉強しようと思う。いままで、独学というか勝手に思いついたまま取り引きしてきたが、もう少し理論的に取り引きしたいと思う。
今日は、その決意表明までとします。

蛇足ですが、自分でなかなか気に入っている株価指数情報サイトをご紹介します。本ブログの左側にある株価情報欄の「リアルタイム市況Parts」をクリックしてください。各種指数が一度に一目で分かります。よろしければ、ご活用を。

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泣く泣くトヨタとホンダを解消

「トヨタとホンダ」を泣く泣く解消しました。理由は、サヤ改善の材料が見当たらず、逆に今期の決算発表によりホンダの方が良いと考えたためです。現在、円安方向に向かいつつあり、レートを厳し目に見ているホンダに上ぶれがありそうです。そこで、損金が少ないうちに解消しようと言うことになりました。
新日本石油は、なぜここまで下がるのでしょう?ここ5年間でサヤ乖離幅が最大です。逆に言えば、あとは戻りを待てば良いのか?信用期限いっぱいまで使う覚悟で様子を見てみようかな。

決済返売銘柄建数建値返値返買銘柄建数建値返値損益
8/87203トヨタ100560048307267ホンダ20037803470-15,000

建日信買銘柄建数建値終値信売銘柄建数建値終値含み損益
6/25001新日石10007706455002シェル70011511215-169,800
7/299427イーアクセス358200578009437ドコモ1166400175000-9,800

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明日トヨタの決算発表!

昨日更新できませんでした。すみません。

明日トヨタの決算発表です。どう動くか楽しみです。トヨタとホンダのサヤが縮まることを祈っています。最近WTIの下落が続いていますが、それが堂影響してくるのかよくわかりません。自動車産業にも石油関連産業にも何かしらの反応が出てくると思うのですが。。。
「イーアクセスとドコモ」は、改善です。ドコモが失速してくれれば、しめしめです。

建日信買銘柄建数建値終値信売銘柄建数建値終値含み損益
6/25001新日石10007706425002シェル70011511193-157,400
6/177203トヨタ100560046407267ホンダ20037803440-28,000
7/299427イーアクセス358200589009437ドコモ1166400174500-6,000

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損切り条件突破 「コナミとカプコン」解消

残念ながら「コナミとカプコン」を解消する事態になってしまいました。ポジションを取るとき、損切り基準をサヤ=0としていたからです。思い切って損切りすべしか。。。
トヨタは、個別銘柄としてみると悲劇的だが、ホンダとのペアトレでは、徐々に改善です。木曜日にトヨタの決算発表があるので、どう動くか楽しみです。
それにしても、新日石はどうなってるの?下げキツーイ。ホント、試練の時です。 

決済返売銘柄建数建値返値返買銘柄建数建値返値損益
8/4 9766コナミ 100330034109697カプコン10030903420-22,000

建日信買銘柄建数建値終値信売銘柄建数建値終値含み損益
6/25001新日石10007706145002シェル70011511172-170,700
6/177203トヨタ100560044607267ホンダ20037803280-14,000
7/299427イーアクセス358200559009437ドコモ1166400178300-18,800

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納得いかね~ 素人には。。。

更新が遅くなりました。すみません。

新日本石油は、7月31日の決算発表で上方修正し、大幅高となった。次の日一転大幅安。原油安を背景に、石油関連会社が軒並み安と言うことだが、なぜか昭和シェルは微高。これには納得がいかない。なぜなのか。ペアトレで安心できる業界全体への影響による株価の上下が通用しなかった。これにより、損切りのタイミングを逸してしまった。資金も潤沢にあるわけでもなく、ナンピンできず。たとえあったとしても、ナンピンに踏み切れるか?テルさんはどうする?

建日信買銘柄建数建値終値信売銘柄建数建値終値含み損益
6/25001新日石10007706485002シェル70011511200-156,300
6/177203トヨタ100560046107267ホンダ20037803480-39,000
7/239766コナミ100330033809697カプコン10030903370-20,000
7/299427イーアクセス358200564009437ドコモ1166400174900-13,900

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決算発表時期は難しい

本日も決算発表によって大きくサヤに変化がありました。いい方向なら良かったのですが、軒並み悪化です。まず、トヨタが再び年初来安値に近づきました。グループ会社のデンソーやアイシンが下方修正したため、本体へも飛び火した形です。次にカプコンです。こちらはショートポジションを取っていますが、上方修正と良い決算だったため大幅反発してしまいました。また、本日もドコモが上げました。しかし、相手銘柄のイーアクセスに取り引き終了後発表がありました。内容は、上方修正とアッカの子会社化です。これが明日の株価にどのように反映されるかが楽しみです。
何れにしても、厳しい状況が続きます。テルさん同様、来月から改めて日々勉強です。がんばりましょう。

建日信買銘柄建数建値終値信売銘柄建数建値終値含み損益
6/25001新日石10007706855002シェル70011511196-116,500
6/177203トヨタ100560046607267ホンダ20037803490-36,000
7/239766コナミ100330034209697カプコン10030903380-17,000
7/299427イーアクセス358200561009437ドコモ1166400174600-14,500

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こんにちは、ようこそ。ペアトレードを中心に株取引してます。他にもブログやってます!
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資産状況(ペアトレードゲーム)
★5月22日分更新  取引履歴
総資産  5,102,800
買建総額  271,500
売建総額  378,800
買付余力  4,452,500
収支    +102,800

=株価比較とサヤのグラフ=
T&Dと日経225 株価比較
         サヤ

=ゲームのルール=
・手持ち金 300万円
・終値で取引したことにする
・手数料など考慮しない
・総資産額を信用取引の上限とする
・開始日 '08.2.6
・増資 200万円 '08.06.02

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