ペアトレードの有効検証

FXのレバレッジに規制を掛ける動きが進んでいる。これにFX業者や投資家が猛反発。政治家の間でも過剰な規制を避けるべきとの声が聞こえるが、どっちが正しい？

私個人的には、今行なわれているFXレバレッジの上限無制限はやり過ぎ。というか、なんにも考えずにFXをスタートしちゃったんじゃないかと思う。証拠金10万円を差し出せば、500倍であれば5,000万円もの取引が出来ちゃう。もし、1ドル100円で500,000ドル購入したら、20銭円高になるだけで100,000円も損失がでる。証拠金はあっという間に吹き飛ぶ。FXにはシステム上ロスカットされることになっており、損失が出たとしてもどうにもならなくなるような状況にはならないように見えるが、仮にシステムがダウンしていた場合、大変なことになる。現に、そのような問題も発生している。
猛反発している投資家の中には、取引は「自己責任」といっている人がいるが（もちろん、その通りだが）、世の中には他人に迷惑を掛けている投資家がいっぱいいる。自己破産してしまった人に、いくら「自己責任」と言っても、もう何も出てこない。だれかがそのツケを持つしかないのだ。
また、株式信用取引きのレバレッジが、３倍適度、先物でも20倍程度なので、その点からもFXの世界がいかに異常なのかが分かると思う。

資金が少ない人にとって、とても魅力ある取引に見えるが、あまり欲張らない方が身のため。やっぱり、資金が潤沢にある人しか、大もうけはできないようだ。

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とうとう日経平均が10,000円の大台を８ヶ月ぶりに超えました。これはこれで、明るい材料で喜ばしいことではありますが、でも本当に今の日本経済にこの価値あるの？という気がするのは自分だけでしょうか。NYダウもじわじわ上昇しているので、それにつられてという気もしなくはない。そのアメリカは、まだGMという不安を抱え、一時的な景気対策で消費が少し持ち直し、なんていうニュースもありましたが、もう息切れでしばらくまた低迷するなんて声も聞こえます。日本も同様、エコポイントの導入や定額給付金などで消費が上ぶれていますが、リバウンドは目に見えています。
浮かれている今はしばらく上昇するかもしれませんが、また、8,000円ぐらいまで下落するような気がします。もしそうなったら、今度こそ底値で猛買いしかないでしょう！！と思われます。

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１年程前からペアトレードについて、有効的な投資方法として扱ってきました。が、リーマンショック以来下がり続けた株価が、いま徐々に戻りつつあります。巷では3月が大底ではとの声も聞かれます。こうなってくると、言い過ぎかもしれませんが、何を買ってもいずれ上がって来ます。現に、私の実際の取引は、ペアトレードではなく、長期投資として現物を買い、中短期として信用にて取引しています。信用は基本的にロングポジションのみです。

ペアトレードがダメな投資方法というわけではなく、経済状況にあった投資方法を選択し、今の投資方法としては、長期投資とスイングトレードの組み合わせでわないかと思っています。あまり、難しくあーだこーだ考えて銘柄を探すより、好きな企業や近い将来に役立つだろう商品を取り扱う企業に投資していれば、黙っていても含み益になりそうです。

ということで、しばらくペアトレードの取引はお休みしたいと思います。おそらく、株価の上昇が一服し、横ばい状態になる頃までだと思います。今持っている取組みは、そのまましばらく放置してみます。ただ、ブログアップはペアトレードと関係ない話題になりますが、続けて行きたいと思います。

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先日、「エスサイエンス」という銘柄でおもしろい取引をしてみました。
この会社の株価は、なんと２円と３円です。この状態が長いこと続いております。しかし、逆に考えると、指値で２円、３円の取引が、確実に約定できることになります。そこで、２円で100,000万（万はやり過ぎです）株を買い注文し、約定後すかさず３円で全株売りに出しました。買えるまで、売れるまでに時間を要しましたが、無事労せずに100,000円ちかく利益になりました。
ただし、注意が必要なのは、株価が２円ということは、もちろん訳あり銘柄です。７月を持って東証から上場は廃止される可能性があります。エスサイエンスは、大証からは規定に触れておらず、取引できると言っておりますが、実際は・・・分かりません。
もう少し出来高が膨らんでくると、もっとやりやすいのに・・・

右の資産状況欄で取組中のチャートグラフがご覧いただけます。
また、損切りラインや相関係数（建日）は、取り引き履歴に記載しています。

建日	信買銘柄	建数	建値	終値	信売銘柄	建数	建値	終値	含み損益
5/22	8795T&D	100	2715	2675	1321日経２２５	40	9470	9640	-10,800

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金曜日のWBSを見ていたら、原油がまた年末に掛けて１００ドルへ向かうのでは？と言っていた。原油だけでなく、レアメタル含める資源や穀物も再び高騰する兆しがあるとのこと。ドル安になれば、金や資源へ投機マネーがシフトし、景気が上向けば上向く程、新興国の資源と食料の暴食が始まり需要が供給を上回る。そのため、価格はもちろん上昇する。
何とかしてくれー。生活基盤をこうも投機マネーが支配するようでは、安定するはずもない。資本主義の落とし穴だ。世界中のお偉い方、頼むよ。

右の資産状況欄で取組中のチャートグラフがご覧いただけます。
また、損切りラインや相関係数（建日）は、取り引き履歴に記載しています。

建日	信買銘柄	建数	建値	終値	信売銘柄	建数	建値	終値	含み損益
5/22	8795T&D	100	2715	-	1321日経２２５	40	9470	-	±0

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5/13のブログに公募増資をねらった投資をご紹介しました。そのときとったポジションの行方と公募増資ねらいの投資の有効性について、お話しします。

ポジションの行方
5/11寄付きで東芝3,000株のカラ売りを仕掛けました。（取得株価　362円）
希薄化で株価下落を見込むも、逆に財務の信用性アップを交換され？株価続伸。
しかし、日経平均が下落傾向になり、東芝も下落に転じる。
本日、寄付きで買い戻して手仕舞い。（手仕舞い株価　358円）
結果、12,000円の利益（諸経費無視）

公募増資ねらいの投資方法
まだ下落するような気もしますが、元々推測していた動きにならなかったので、手仕舞ってしまいました。今回については、多少利益が出たものの、失敗という結論です。
しかし、これでこの投資方法がだめというわけではありません。今回のように、財務補強として増資が好感される場合もありますが、原理的には、希薄化に伴い下落するもので、その考えは正しいと思いますので、次回またチャレンジしようと思います。ただ、公募増資の情報を入手することが困難のような気がしますが・・・

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本日、かろうじて損切りラインを上まり、あえなく損きりとなりました。さい先よく行きたかったのに・・・ただ、ルールはルール。決め事は一応守りました。
次は、がんばろっと。

右の資産状況欄で取組中のチャートグラフがご覧いただけます。
また、損切りラインや相関係数（建日）は、取り引き履歴に記載しています。

決済	返売銘柄	建数	建値	返値	返買銘柄	建数	建値	返値	損益
5/19	6902デンソー	200	2275	2220	7269スズキ	200	2000	2080	-27,000

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本日は、２銘柄とも動いて欲しい方向とは反対方向へと進んでしまい、いきなり損切りラインにまで近づいてしまいました。明日はというと、上がって欲しいデンソーは、上向くような気がしますが、下がって欲しいスズキもさらに上昇を続けるような気がします。トホホ、はや損切りか・・・
どうやら、スズキにとってインドの情勢が好材料のようです。

ペアトレは、個別材料が出てしまうと、今までの相関がものを言わなくなるので、つらいところです。

右の資産状況欄で取組中のチャートグラフがご覧いただけます。
また、損切りラインや相関係数（建日）は、取り引き履歴に記載しています。

建日	信買銘柄	建数	建値	終値	信売銘柄	建数	建値	終値	含み損益
5/15	6902デンソー	200	2275	2195	7269スズキ	200	2000	2040	-24,000

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過去に失敗した取組みがいい感じになっていましたので、早速ポジションとりたいと思います。今度こそ・・・

最近、原油がじわじわ上がっています。一頃は、３０ドル台まで下落したものの、気づけば６０ドル目前。そう言えば、最近ガソリンの価格が上昇してますね。このまま、１年前の悪夢が再来するのでしょうか。お上の方々は景気対策という名のものに大掛かりなばらまきをしていますが、結局、利権確保、選挙対策が見え隠れ。根本を正さないと、投機マネーにまた経済が引っ掻き回されてしまうよ。


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また、損切りラインや相関係数（建日）は、取り引き履歴に記載しています。

建日	信買銘柄	建数	建値	終値	信売銘柄	建数	建値	終値	含み損益
5/15	6902デンソー	200	2275	-	7269スズキ	200	2000	-	±0

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公募増資を利用した投資方法は、前々から知っていましたが、たまたま購入した雑誌「ダイヤモンドZAi６月号」に、この投資方法の紹介が記載されており、思わず乗ってしまいました。

公募増資を利用した投資方法とは
企業が財務体質を改善するためなど事業資金を調達する手段として公募増資があります。具体的には、新株を発行して売り出します。企業が公募増資をするメリットとして、金利負担がない調達があります。しかし、発行株式数が増加するため、１株当たりの利益が薄まります。このため、株価は追加発行された株式数に応じて下落することになります。簡単に言うと、発行済株式の10%を追加発行すれば、10%程度株価は下がることになります。
ここで、公募増資の発表があった次の日に、カラ売りを仕掛けておけば、黙っても利益が上げられることになります。

この記事を読んだちょうどその日（５月８日）に、東芝が大規模な公募増資の発表をしました。私は、まさに天の恵とばかりに、さっそくカラ売りを出しました。ところが、週を明けた月曜日、前日終値水準で寄り付き、その後なんと下げるどころかぐんぐん上昇してしまいました。結果５月１１日は２６円高で終わりました。私は頭の中が？？？でいっぱいでした。いろいろな情報をみると、「一株利益の希薄化よりも、増資による信用リスクの後退が何よりも好感されている」なんてことが言われていました。なんだいそりゃーと思いながらも、まだホールドしております。５月１２日は場中２２円高までいきましたが、昨日の終値まで戻しました。チャート的に上長ヒゲが出ているので、明日以降の下落基調を期待したいです。ただ、気になるのは、逆日歩です。これが重くのしかかると、更なる逆行高で自爆の恐れも・・・


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随分とお留守にしてしまいました。すんません。
今後はちょこちょことupしていきますので、よろしく！！！！

１月に取り組んだ銘柄を確認したら、損切りラインをとうに超えていました。途中ではもっとひどい状態になっていたようです。ですので、一旦ポジションを解消し、明日以降新たな気持ちで始めたいと思い・・・

実は、・・・とした理由があるんです。最近、ペアトレードだと物足りないと感じてます。まぁ、もともと刺激的な投資方法ではないのですが。運用効率もいまいちですし。そこで、＋αとしていろいろな投資方法を試したくなりました。そこらへんも今後触れて行きたいと思います。もちろん、ペアトレードも続けて行きます。ウェイトがどちらに傾くか分かりませんが。

それでは、また。

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また、損切りラインや相関係数（建日）は、取り引き履歴に記載しています。

決済	返売銘柄	建数	建値	返値	返買銘柄	建数	建値	返値	損益
5/11	7011三菱重工	1000	339	350	7012川崎重工	1000	163	219	-45,000
5/11	8795T&D	100	2700	3530	1306TOPIX	400	791	926	+29,000

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本日、久々に反発しましたね。しかも、大幅に。安値圏で買いやすかったからでしょうか。正直言うと、ここまで上げる理由が私には分かりません。どう考えても、楽観視できる状況じゃないと思います。みなさん、どう思います？

右の資産状況欄で取組中のチャートグラフがご覧いただけます。
また、損切りラインや相関係数（建日）は、取り引き履歴に記載しています。

建日	信買銘柄	建数	建値	終値	信売銘柄	建数	建値	終値	含み損益
1/23	8795T&D	100	2700	3020	1306TOPIX	400	791	820	+20,400
1/23	7011三菱重工	1000	339	347	7012川崎重工	1000	163	175	-4,000

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今年度、初取組みです。年始早々9000円だった日経平均も、結局7800円割れと散々なものです。また、3Q決算が本格化しますが、軒並み下方修正ではと見られています。ただ、決算が悪いことはみんなもう知っていますので、そうとうサプライズ的な下方修正でなければ、あまり変化はないのでは？逆に悪材料でつくしで上がったりして。
いずれにしても、楽観視は早計だと思います。

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また、損切りラインや相関係数（建日）は、取り引き履歴に記載しています。

建日	信買銘柄	建数	建値	終値	信売銘柄	建数	建値	終値	含み損益
1/23	8795T&D	100	2700	-	1306TOPIX	400	791	-	±0
1/23	7011三菱重工	1000	339	-	7012川崎重工	1000	163	-	±0

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年始のあいさつで「今年もよろしく」なんて書きましたが、しばらく仕事の都合で不定期にしか更新が出来なくなりました。今まで週３〜４回更新ペースで頑張ってきた（つもり？）のに残念です。また、定期更新が出来るようになりましたらご案内致しますので、引き続きご愛顧ください。

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昨年末からここ最近に掛けてのこの上げは、やはり期待感だけが先行して実態が伴っていないようですね。米国のオバマブームによる安易な期待感、安心感は非常に禁物ということ。また、中東不安による原油価格上昇や米国とロシアの新冷戦と言われ始めているこの世界情勢を見れば、先行きに安心感など持てるはずがありません。日経先物が反落し、NYダウも下落を始めています。明日の東京市場はどうなるのでしょうか。
今年になって、まだ新しいポジションを取れていない状態です。なかなか、タイミングが合わない状況が続いていますが、そろそろポジション取らないとおもしろくないですね。

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新年あけましておめでとうございます。随分遅い挨拶となってしまいましたが・・・
昨年の春先からペアトレでの取り引きシミュレーションを展開して参りましたが、結果は今ひとつ。100年に1度の金融危機と言われる中、マイナスこそなりませんでしたが、上げた利益は微々たるもの。まぁ、サラリーマンの臨時お小遣いと思えば十分ですが。
年明けて本日大発会で景気よく9000円台を回復しました。この調子で、とはなかなかいかなものでしょうが、なんとかこの不景気を脱し、上向いてきて欲しいものです。ペアトレの成績も！！
それでは、今年もよろしくお願いします。

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引けに掛けて伸びましたね。もしかしたら、大納会まで（あと2営業日ですが）に9000円台回復したりして。
すべてポジンションを解消し、このまま来年を迎えようかなと思っています。この土、日で良い取組みがあれば別ですが。

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また、損切りラインや相関係数（建日）は、取り引き履歴に記載しています。

決済	返売銘柄	建数	建値	返値	返買銘柄	建数	建値	返値	損益
12/26	3861王子製紙	1000	542	540	3865北越製紙	1000	548	540	+6,000

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今年はホント原油の相場に振り回された年だった。企業も消費者も。WTIも今では40ドルを割っており、夏相場の1/3以下。それに伴い、日本のガソリン価格が、180円近くあったものが今では90円台。昨日入れに行ったら92円でした。灯油も安く59円。ただ、これも一時なのでしょうね。景気が上向けば需要が高まり、さらに資源確保に躍起になってまた踏み上げる。ただ、次回は今回を教訓にして別の動きをすると思いますが。。。代替エネルギーの模索も本格化しているので。同じことを繰り返したら、人類はおろかと言うことでしょう。でも、歴史は繰り返されるとも言いますが。。。

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また、損切りラインや相関係数（建日）は、取り引き履歴に記載しています。

建日	信買銘柄	建数	建値	終値	信売銘柄	建数	建値	終値	含み損益
12/18	3861王子製紙	1000	542	533	3865北越製紙	1000	548	534	+5,000

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１週間程で利益確定しました。利益幅はそれほど多くなく、もっと行けるという意見もあるかもしれませんが、小心者の私としてはここらで手仕舞いました。また、先日ポジションとって直ぐに損になった組み合わせも、本日好転していました。こちらも、そこそこ言ったところで手仕舞います。
それから、前にツール不具合の修復していますと言いましたが、やっと解決しました。まだまだ、改良点はたくさんありますが。ただ、チェックしている銘柄が良くないのか、なかなか良いトレンドを描くサヤ取組みが見つかりません。もしかしたら、年内は現組み合わせが最終になるかも。

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また、損切りラインや相関係数（建日）は、取り引き履歴に記載しています。

決済	返売銘柄	建数	建値	返値	返買銘柄	建数	建値	返値	損益
12/22	8795T&D	100	3120	3380	1306TOPIX	400	844	863	+18,400

建日	信買銘柄	建数	建値	終値	信売銘柄	建数	建値	終値	含み損益
12/18	3861王子製紙	1000	542	532	3865北越製紙	1000	548	553	-15,000

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今年も数えれば残すところ、あと６営業日。振り返れば、ペアトレを初めて最初こそ調子が良かったものの、確たるルールを設けずに行なっていたため、途中で損切りに踏ん切りがつかず、ずるずるずるずる。結局、大きな損きりとなりました。下期は、リーマンショック以降株価変動が荒くなり、サヤもそれを機にトレンドが変化してきたものが多かった気がします。（自分が見ているものだけかもしれませんが。。。）
トヨタが1950年以降初めての通期赤字転落となり、未曾有の不況の中、来年の株価に期待を込めるのは早計だと思いますが、ペアトレなら基本的に景気がどうのこうの関係ありません。年内にもう一稼ぎして、ぜひ来年に挑みたいものです。

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